Библиотека образцов студенческих работ

Финансовая статистика. Построение трендов. Организация 42

Цена:
400 руб.
Тип работы:
контрольная работа
Содержание:
Практика
Объем:
Год:
2013
Описание:
Номер в архиве: 703
9 работ и расчеты в excel прилагаются
Номер группы:    Фамилия учащегося:  
Номер организации:  42
Задание 1. Построение трендов
Постройте модель тренда, описывающую ряд данных по ценам на материал 1, используя функцию MS Excel «Поиск решения» («Сервис» –> «Поиск решения»). Рассчитайте ошибки аппроксимации, коэффициент соответствия, а также коэффициент детерминации.
В расчёте коэффициентов рекомендуется использовать формулы массивов данных (подробней о них можно почитать на сайте: http://www.planetaexcel.ru/tip.php?aid=124), вводить данные вручную не рекомендуется. Постарайтесь максимально автоматизировать все вычисления.
Все расчёты рекомендуется выполнять в одном и том же xls-файле, чтобы всегда иметь при себе свои данные и построенные модели.
1.    Добавьте к имеющемуся ряду данных по ценам на материал 1 столбец «t» с номерами наблюдений. Номер наблюдения t будет выступать в качестве независимой переменной;
2.    Примите решение о том, какой тренд и по какой части ряда имеет смысл строить с целью прогнозирования. Обоснуйте своё решение:
3.    Рассчитайте коэффициенты модели, используя функцию «Поиск решения»:
•    Заведите отдельный столбец, в нём введите значения по вашему тренду (например:  ) со ссылками на пустые ячейки, в которых будут задаваться значения коэффициентов a0, a1 и т.п. (не забудьте на них сделать абсолютную ссылку, с символами «$», а не относительную). В результате у вас получится ряд, состоящий из нулей;
•    В отдельной ячейке (используя формулу массивов данных) рассчитайте сумму квадратов отклонений фактических значений от расчётных: 
•    Убедитесь в том, что у вас подключена надстройка «Поиск решения» («Сервис» -> «Поиск решения») ;
•    Используя функцию «Поиск решения», подберите значения коэффициентов своей модели, минимизируя значение в ячейке с суммой S (целевая ячейка – ячейка с S, критерий – минимальное значение, изменяя ячейки с коэффициентами).
•    Запишите уравнение полученной модели:
4.    Рассчитайте основные показатели оценки адекватности Вашей модели:
5.    Нанесите данные по ценам и данные по полученной модели на один график, прикрепите его:
6.    Дайте комментарии по полученной модели, рассчитанным ошибкам и графику:

Задание 2. Построение тренд-сезонной модели и составление интервального прогноза
Дайте точечный и интервальный прогнозы на 1 год вперёд по модели из задания 1. По ряду данных по ценам на материал 2 постройте тренд-сезонную модель. Дайте точечный прогноз по этой модели на 1 год вперёд. Постройте интервальный прогноз по этой же модели на тот же срок.
1.    Постройте точечный и 95%-ный интервальный прогнозы по ценам на материал 1 по модели из задания 1 на период с января 2011 по декабрь 2011.
2.    Нанесите на один график фактические значения, значения по модели, точечный и интервальный прогнозы. Прикрепите график:
3.    С помощью функции «Поиск решения» постройте по ряду цен на материал 2 линейный тренд (либо любой другой по вашему выбору). Запишите уравнение полученной модели тренда:
4.    По исходному ряду данных цен на материал 2 оцените, каким должен быть лаг сезонности s в вашей модели. Запишите его величину:
5.    Рассчитайте по первым s наблюдениям сезонные коэффициенты ct, используя формулу для аддитивной тренд-сезонной модели. Составьте таблицу, из которой будет понятно, на какие месяцы какие сезонные коэффициенты приходятся:
6.    Рассчитайте значения   по тренд-сезонной модели для ряда данных с января 2007 по декабрь 2010.
7.    Постройте точечный прогноз по полученной тренд-сезонной модели на период с января 2011 по декабрь 2011 год (по аналогии с п.6, только на 12 наблюдений вперёд).
8.    Рассчитайте условную дисперсию  для полученной тренд-сезонной модели. Запишите её:
9.    Постройте 95% доверительный интервал для прогноза по ценам на материал 2 на период с января 2011 по декабрь 2011 год .
10.    Нанесите фактические значения, расчётные, точечный и интервальный прогнозы на один график, прикрепите его:
11.    Оцените качество полученной тренд-сезонной модели (с помощью соответствующих коэффициентов) и полученного прогноза (как вы считаете, насколько тот соответствует действительности):

Задание 3. Построение модели авторегрессии
По ряду данных по ценам на материал 3 посчитайте коэффициенты автокорреляции, на основе них определите порядок авторегрессии и постройте соответствующую модель. Дайте точечный прогноз по этой модели на 1 год вперёд. Постройте интервальный прогноз по этой же модели на тот же срок.
1.    По ряду данных материала 3 посчитайте коэффициенты автокорреляции.
2.    Постройте коррелограмму по посчитанным коэффициентам автокорреляции.
3.    Вставьте полученную коррелограмму:
4.    Примите решение о том, модель авторегрессии какого порядка будете строить. Поясните, почему. Запишите её в общем виде с учётом выбранного порядка (Например, для AR(2):  ):
5.    Используя «Поиск решения», подберите коэффициенты этой модели.
6.    Запишите полученную модель:
7.    Оцените качество полученной модели (с помощью соответствующих коэффициентов):
8.    Дайте по этой модели прогноз на 1 год вперёд.
9.    Используя t-статистику Стьюдента, постройте доверительный интервал.
10.    Нанесите на один график фактические значения, значения по модели, точечный и интервальный прогнозы. Прикрепите график:
11.    Оцените качество полученного прогноза (как вы считаете, насколько тот соответствует действительности):
 
Задание 7. Формулы простых и сложных процентов
Сравните вклады «депозит 1» и «депозит 2», примите решение о том, какой из них более выгодный. Сравните вклады «депозит 3» и «депозит 4». Оцените, какую конечную сумму и какие проценты можно получить в различных ситуациях в этих четырёх депозитах.
Простые проценты
1.    Используя формулу средних процентных ставок, сравните вклады по депозиту 1 и депозиту 2 (лист «Deposits»). Каждая из ставок во вкладе депозит 2 действует 1 год. Запишите рассчитанные значения и сделайте выводы о том, какой вклад выгодней и при каких условиях:
2.    Как изменилась бы средняя процентная ставка и соответственно ваши выводы, если бы сроки действия ставок были другими: t1 = 0,5 года, t2 = 1 год, t3 = 1,5 года? Запишите соответствующую среднюю ставку и выводы:
3.    Примите решение о том, какую сумму денег из фонда сбережений (лист «General data») можно потратить на вклад (выбор случаен и обоснования не требует). Запишите её:  .
4.    Рассчитайте конечную сумму вклада в случае с вложением выбранной суммы денег на депозит 1 на 3 года с 31.12.2010. Рассчитайте сумму процентов, полученных за этот период. Запишите их:  .
5.    Рассчитайте конечную сумму вклада в случае с вложением выбранной суммы денег на депозит 2 на 3 года с 31.12.2010. Рассчитайте сумму процентов, полученных за этот период. Запишите их:  .
6.    Что можно сказать о полученных суммах вклада и процентах? Соответствуют ли они вашим ожиданиям и как соотносятся друг с другом?
7.    Рассчитайте конечную сумму вклада по любому из этих двух депозитов по формулам точных и коммерческих процентов  для ситуации, в которой срок вклада составляет 440 дней, а дата начала действия сделки – 31.12.2010. Сравните полученные суммы и объясните их различия либо совпадения:
Сложные проценты
Рассмотрим ситуацию, в которой капитализация процентов происходит не так, как указано в условиях вкладов «депозит 3» и «депозит 4», а ежегодно.
8.    Используя формулу средних процентных ставок, сравните вклады по депозиту 3 и депозиту 4 (лист «Deposits»). Каждая из ставок во вкладе депозит 4 действует 1 год. Запишите рассчитанные значения и сделайте выводы о том, какой вклад выгодней и при каких условиях:
9.    Как изменилась бы средняя процентная ставка и соответственно ваши выводы, если бы сроки действия ставок были другими: t1 = 0,5 года, t2 = 1 год, t3 = 1,5 года? Запишите соответствующую среднюю ставку и выводы:
10.    Рассчитайте конечную сумму вклада в случае с вложением выбранной в п.3 суммы денег на депозит 3 на 3 года с 31.12.2010. Рассчитайте сумму процентов, полученных за этот период. Запишите их:  .
11.    Рассчитайте конечную сумму вклада в случае с вложением выбранной в п.3 суммы денег на депозит 4 на 3 года с 31.12.2010. Рассчитайте сумму процентов, полученных за этот период. Запишите их:  .
12.    Что можно сказать о полученных суммах вклада и процентах? Соответствуют ли они вашим ожиданиям и как соотносятся друг с другом?
13.    Рассчитайте конечную сумму вклада по любому из этих двух депозитов по формулам точных и коммерческих процентов для ситуации, в которой срок вклада составляет 440 дней, а дата начала действия сделки – 31.12.2010. Сравните полученные суммы и объясните их различия либо совпадения:
 14.    Что можно сказать о соотношении между суммами по вкладам по простым и сложным процентам? Сравните проценты, полученные в п. 4, 5 и в п. 10, 11 между собой. Различаются ли они и почему?

Задание 8. Формулы учёта
Сравните векселя «вексель 1» и «вексель 2», примите решение о том, какой из них более выгодный. Сравните векселя с вкладами на депозиты. Оцените, первоначальные суммы вкладов и реальные стоимости векселей. Сравните процентные и учётные ставки. Выберите наиболее выгодный вариант вложения денег.
1.    Рассчитайте срок действия векселей 1 и 2 с 31.12.2010:  .
2.    Рассчитайте реальную стоимость векселя 1 на 31.12.2010 по формуле простого банковского учёта:  .
3.    Рассчитайте реальную стоимость векселя 2 на 31.12.2010, по формуле сложного банковского учёта:  .
4.    Выберите тот вексель, который, как вы считаете более предпочтителен. Запишите, почему выбрали именно его.
•    Для полного ответа на данный вопрос стоит рассмотреть, как связаны между собой формулы простого и сложного банковского учёта (то есть сравнить дисконтные множители для векселя 1 и векселя 2).
 5.    Рассчитайте, какую сумму P нужно положить на депозиты 1, 2, 3 и 4 (с учётом прописанной в условиях периодичности начисления процентов) на срок, рассчитанный в п.1 для того, чтобы получить сумму, равную номинальной стоимости выбранного в п.4 векселя. Прокомментируйте полученные результаты.
•    Здесь и далее при расчёте по плавающим ставкам можно использовать средние ставки, рассчитанные в задании 7.
•    Во время расчета P минимальный срок вклада не учитывается.
 6.    Сравните процентные и учётные ставки для депозитов 1 и 2 и векселя 1, используя формулы связи процентных и учётных ставок. Прокомментируйте полученные результаты:
 7.    Сравните процентные и учётные ставки для депозитов 3 и 4 и векселя 2, используя формулы связи процентных и учётных ставок. Прокомментируйте полученные результаты:
 8.    Как лучше поступить организации: купить вексель (или несколько), положить деньги на депозит или вначале купить вексель, а потом положить деньги на депозит..? Опишите свой ответ подробно и обоснуйте его. Не забудьте учесть, что у депозитов есть минимальный срок вклада!

    Задание 9. Относительные и  уравновешенные ставки, учёт инфляции
По имеющимся данным по депозиту и векселям, сосчитайте относительные и уравновешенные месячные процентные и учётные ставки. Сравните конечные суммы по годовым и полученным месячным ставкам. Рассчитайте реальные процентные ставки для вкладов по депозитам. По данным депозитов и векселей сосчитайте эффективные процентные ставки. Рассчитайте конечную сумму вклада по непрерывным процентам.

1.    По имеющимся годовым процентным ставкам в депозите 1 и 3 сосчитайте относительные и уравновешенные месячные процентные ставки:
 2.    По годовым учётным ставкам в векселе 1 и 2 сосчитайте относительные и уравновешенные месячные учётные ставки:
 3.    Сосчитайте конечную сумму вклада по ставкам, полученным в п.1, учитывая, что вклад сделан в размере, выбранном в п.3 задания 7 на 440 дней с 31.10.2011:
4.    Как соотносятся конечные суммы, полученные в п.3 с суммами, полученными в п.7 и п.13 задания 7 и почему?
5.    Сосчитайте реальные стоимости векселей по ставкам, полученным в п.2, учитывая сроки действия векселей, полученные в п.1 задания 8:
6.    Как соотносятся реальные стоимости векселей, полученные в п.4 с реальными стоимостями, полученными в п.2 и п.3 задания 8 и почему?
 7.    Рассчитайте годовые темпы инфляции (данные на листе «General data») на период с 2008 по 2010 годы . Сосчитайте средний темп инфляции за 2008 – 2010 годы по формуле средних сложных процентных ставок. Вставьте полученные значения:
8.    Для полученного среднего годового темпа инфляции и по средней процентной ставке по депозиту 2 сосчитайте реальную процентную ставку по формуле Фишера. Прокомментируйте полученное значение:
9.    По рассчитанной относительной месячной ставке для депозита 1 и ежемесячным темпам инфляции (лист «General data») за 2010 год сосчитайте реальную процентную ставку. О чём говорит полученное значение?
10.    По рассчитанной уравновешенной месячной ставке для депозита 3 и ежемесячным темпам инфляции (лист «General data») за 2010 год сосчитайте реальную процентную ставку. О чём говорит полученное значение?
11.    По процентным ставкам для депозитов 1 и 2 сосчитайте эффективные процентные ставки (учитывая, что вклад сделан на 3 года). При расчёте по плавающим ставкам, можно использовать средние, рассчитанные в задании 7. Как можно проинтерпретировать полученные значения?
 12.    По процентным ставкам для депозитов 3 и 4 сосчитайте эффективные процентные ставки (учитывая, что вклад сделан на 3 года). Не забудьте учесть периодичность начисления процентов. При расчёте по плавающим ставкам, можно использовать средние, рассчитанные в задании 7. Как можно проинтерпретировать полученные значения?
13.    По учётным ставкам для векселей 1 и 2 сосчитайте эффективные процентные ставки (для этого нужно вывести формулы). Срок действия векселей соответствует сроку, рассчитанному в п.1 задания 8. Как можно интерпретировать полученные значения?
 14.    По годовой процентной ставке депозита 5, сосчитайте силу роста. Как сила роста соотносится с годовой процентной ставкой?
 15.    Сосчитайте конечную сумму вклада по депозиту 5, по выбранной в п.3 задания 7 первоначальной сумме вклада на максимальный срок вклада.

Не нашел материал для своей работы?

Поможем написать качественную работу
Без плагиата!

или напишите нам прямо сейчас:

Написать в WhatsApp Написать в Telegram

Быстрая покупка готовой работы


Тема работы:
Финансовая статистика. Построение трендов. Организация 42
Цена:
400 руб.
* На этот email будет отправлена ссылка на готовую работу после оплаты
Покупая готовую работу, Вы соглашаетесь с Публичной офертой сервиса "Курсар. Магазин готовых работ"