Библиотека образцов студенческих работФинансовая статистика. Построение трендов. Организация 42
Описание:
Номер в архиве: 703
9 работ и расчеты в excel прилагаются
Номер группы: Фамилия учащегося:
Номер организации: 42
Задание 1. Построение трендов
Постройте модель тренда, описывающую ряд данных по ценам на материал 1, используя функцию MS Excel «Поиск решения» («Сервис» –> «Поиск решения»). Рассчитайте ошибки аппроксимации, коэффициент соответствия, а также коэффициент детерминации.
В расчёте коэффициентов рекомендуется использовать формулы массивов данных (подробней о них можно почитать на сайте: http://www.planetaexcel.ru/tip.php?aid=124), вводить данные вручную не рекомендуется. Постарайтесь максимально автоматизировать все вычисления.
Все расчёты рекомендуется выполнять в одном и том же xls-файле, чтобы всегда иметь при себе свои данные и построенные модели.
1. Добавьте к имеющемуся ряду данных по ценам на материал 1 столбец «t» с номерами наблюдений. Номер наблюдения t будет выступать в качестве независимой переменной;
2. Примите решение о том, какой тренд и по какой части ряда имеет смысл строить с целью прогнозирования. Обоснуйте своё решение:
3. Рассчитайте коэффициенты модели, используя функцию «Поиск решения»:
• Заведите отдельный столбец, в нём введите значения по вашему тренду (например: ) со ссылками на пустые ячейки, в которых будут задаваться значения коэффициентов a0, a1 и т.п. (не забудьте на них сделать абсолютную ссылку, с символами «$», а не относительную). В результате у вас получится ряд, состоящий из нулей;
• В отдельной ячейке (используя формулу массивов данных) рассчитайте сумму квадратов отклонений фактических значений от расчётных:
• Убедитесь в том, что у вас подключена надстройка «Поиск решения» («Сервис» -> «Поиск решения») ;
• Используя функцию «Поиск решения», подберите значения коэффициентов своей модели, минимизируя значение в ячейке с суммой S (целевая ячейка – ячейка с S, критерий – минимальное значение, изменяя ячейки с коэффициентами).
• Запишите уравнение полученной модели:
4. Рассчитайте основные показатели оценки адекватности Вашей модели:
5. Нанесите данные по ценам и данные по полученной модели на один график, прикрепите его:
6. Дайте комментарии по полученной модели, рассчитанным ошибкам и графику:
Задание 2. Построение тренд-сезонной модели и составление интервального прогноза
Дайте точечный и интервальный прогнозы на 1 год вперёд по модели из задания 1. По ряду данных по ценам на материал 2 постройте тренд-сезонную модель. Дайте точечный прогноз по этой модели на 1 год вперёд. Постройте интервальный прогноз по этой же модели на тот же срок.
1. Постройте точечный и 95%-ный интервальный прогнозы по ценам на материал 1 по модели из задания 1 на период с января 2011 по декабрь 2011.
2. Нанесите на один график фактические значения, значения по модели, точечный и интервальный прогнозы. Прикрепите график:
3. С помощью функции «Поиск решения» постройте по ряду цен на материал 2 линейный тренд (либо любой другой по вашему выбору). Запишите уравнение полученной модели тренда:
4. По исходному ряду данных цен на материал 2 оцените, каким должен быть лаг сезонности s в вашей модели. Запишите его величину:
5. Рассчитайте по первым s наблюдениям сезонные коэффициенты ct, используя формулу для аддитивной тренд-сезонной модели. Составьте таблицу, из которой будет понятно, на какие месяцы какие сезонные коэффициенты приходятся:
6. Рассчитайте значения по тренд-сезонной модели для ряда данных с января 2007 по декабрь 2010.
7. Постройте точечный прогноз по полученной тренд-сезонной модели на период с января 2011 по декабрь 2011 год (по аналогии с п.6, только на 12 наблюдений вперёд).
8. Рассчитайте условную дисперсию для полученной тренд-сезонной модели. Запишите её:
9. Постройте 95% доверительный интервал для прогноза по ценам на материал 2 на период с января 2011 по декабрь 2011 год .
10. Нанесите фактические значения, расчётные, точечный и интервальный прогнозы на один график, прикрепите его:
11. Оцените качество полученной тренд-сезонной модели (с помощью соответствующих коэффициентов) и полученного прогноза (как вы считаете, насколько тот соответствует действительности):
Задание 3. Построение модели авторегрессии
По ряду данных по ценам на материал 3 посчитайте коэффициенты автокорреляции, на основе них определите порядок авторегрессии и постройте соответствующую модель. Дайте точечный прогноз по этой модели на 1 год вперёд. Постройте интервальный прогноз по этой же модели на тот же срок.
1. По ряду данных материала 3 посчитайте коэффициенты автокорреляции.
2. Постройте коррелограмму по посчитанным коэффициентам автокорреляции.
3. Вставьте полученную коррелограмму:
4. Примите решение о том, модель авторегрессии какого порядка будете строить. Поясните, почему. Запишите её в общем виде с учётом выбранного порядка (Например, для AR(2): ):
5. Используя «Поиск решения», подберите коэффициенты этой модели.
6. Запишите полученную модель:
7. Оцените качество полученной модели (с помощью соответствующих коэффициентов):
8. Дайте по этой модели прогноз на 1 год вперёд.
9. Используя t-статистику Стьюдента, постройте доверительный интервал.
10. Нанесите на один график фактические значения, значения по модели, точечный и интервальный прогнозы. Прикрепите график:
11. Оцените качество полученного прогноза (как вы считаете, насколько тот соответствует действительности):
Задание 7. Формулы простых и сложных процентов
Сравните вклады «депозит 1» и «депозит 2», примите решение о том, какой из них более выгодный. Сравните вклады «депозит 3» и «депозит 4». Оцените, какую конечную сумму и какие проценты можно получить в различных ситуациях в этих четырёх депозитах.
Простые проценты
1. Используя формулу средних процентных ставок, сравните вклады по депозиту 1 и депозиту 2 (лист «Deposits»). Каждая из ставок во вкладе депозит 2 действует 1 год. Запишите рассчитанные значения и сделайте выводы о том, какой вклад выгодней и при каких условиях:
2. Как изменилась бы средняя процентная ставка и соответственно ваши выводы, если бы сроки действия ставок были другими: t1 = 0,5 года, t2 = 1 год, t3 = 1,5 года? Запишите соответствующую среднюю ставку и выводы:
3. Примите решение о том, какую сумму денег из фонда сбережений (лист «General data») можно потратить на вклад (выбор случаен и обоснования не требует). Запишите её: .
4. Рассчитайте конечную сумму вклада в случае с вложением выбранной суммы денег на депозит 1 на 3 года с 31.12.2010. Рассчитайте сумму процентов, полученных за этот период. Запишите их: .
5. Рассчитайте конечную сумму вклада в случае с вложением выбранной суммы денег на депозит 2 на 3 года с 31.12.2010. Рассчитайте сумму процентов, полученных за этот период. Запишите их: .
6. Что можно сказать о полученных суммах вклада и процентах? Соответствуют ли они вашим ожиданиям и как соотносятся друг с другом?
7. Рассчитайте конечную сумму вклада по любому из этих двух депозитов по формулам точных и коммерческих процентов для ситуации, в которой срок вклада составляет 440 дней, а дата начала действия сделки – 31.12.2010. Сравните полученные суммы и объясните их различия либо совпадения:
Сложные проценты
Рассмотрим ситуацию, в которой капитализация процентов происходит не так, как указано в условиях вкладов «депозит 3» и «депозит 4», а ежегодно.
8. Используя формулу средних процентных ставок, сравните вклады по депозиту 3 и депозиту 4 (лист «Deposits»). Каждая из ставок во вкладе депозит 4 действует 1 год. Запишите рассчитанные значения и сделайте выводы о том, какой вклад выгодней и при каких условиях:
9. Как изменилась бы средняя процентная ставка и соответственно ваши выводы, если бы сроки действия ставок были другими: t1 = 0,5 года, t2 = 1 год, t3 = 1,5 года? Запишите соответствующую среднюю ставку и выводы:
10. Рассчитайте конечную сумму вклада в случае с вложением выбранной в п.3 суммы денег на депозит 3 на 3 года с 31.12.2010. Рассчитайте сумму процентов, полученных за этот период. Запишите их: .
11. Рассчитайте конечную сумму вклада в случае с вложением выбранной в п.3 суммы денег на депозит 4 на 3 года с 31.12.2010. Рассчитайте сумму процентов, полученных за этот период. Запишите их: .
12. Что можно сказать о полученных суммах вклада и процентах? Соответствуют ли они вашим ожиданиям и как соотносятся друг с другом?
13. Рассчитайте конечную сумму вклада по любому из этих двух депозитов по формулам точных и коммерческих процентов для ситуации, в которой срок вклада составляет 440 дней, а дата начала действия сделки – 31.12.2010. Сравните полученные суммы и объясните их различия либо совпадения:
14. Что можно сказать о соотношении между суммами по вкладам по простым и сложным процентам? Сравните проценты, полученные в п. 4, 5 и в п. 10, 11 между собой. Различаются ли они и почему?
Задание 8. Формулы учёта
Сравните векселя «вексель 1» и «вексель 2», примите решение о том, какой из них более выгодный. Сравните векселя с вкладами на депозиты. Оцените, первоначальные суммы вкладов и реальные стоимости векселей. Сравните процентные и учётные ставки. Выберите наиболее выгодный вариант вложения денег.
1. Рассчитайте срок действия векселей 1 и 2 с 31.12.2010: .
2. Рассчитайте реальную стоимость векселя 1 на 31.12.2010 по формуле простого банковского учёта: .
3. Рассчитайте реальную стоимость векселя 2 на 31.12.2010, по формуле сложного банковского учёта: .
4. Выберите тот вексель, который, как вы считаете более предпочтителен. Запишите, почему выбрали именно его.
• Для полного ответа на данный вопрос стоит рассмотреть, как связаны между собой формулы простого и сложного банковского учёта (то есть сравнить дисконтные множители для векселя 1 и векселя 2).
5. Рассчитайте, какую сумму P нужно положить на депозиты 1, 2, 3 и 4 (с учётом прописанной в условиях периодичности начисления процентов) на срок, рассчитанный в п.1 для того, чтобы получить сумму, равную номинальной стоимости выбранного в п.4 векселя. Прокомментируйте полученные результаты.
• Здесь и далее при расчёте по плавающим ставкам можно использовать средние ставки, рассчитанные в задании 7.
• Во время расчета P минимальный срок вклада не учитывается.
6. Сравните процентные и учётные ставки для депозитов 1 и 2 и векселя 1, используя формулы связи процентных и учётных ставок. Прокомментируйте полученные результаты:
7. Сравните процентные и учётные ставки для депозитов 3 и 4 и векселя 2, используя формулы связи процентных и учётных ставок. Прокомментируйте полученные результаты:
8. Как лучше поступить организации: купить вексель (или несколько), положить деньги на депозит или вначале купить вексель, а потом положить деньги на депозит..? Опишите свой ответ подробно и обоснуйте его. Не забудьте учесть, что у депозитов есть минимальный срок вклада!
Задание 9. Относительные и уравновешенные ставки, учёт инфляции
По имеющимся данным по депозиту и векселям, сосчитайте относительные и уравновешенные месячные процентные и учётные ставки. Сравните конечные суммы по годовым и полученным месячным ставкам. Рассчитайте реальные процентные ставки для вкладов по депозитам. По данным депозитов и векселей сосчитайте эффективные процентные ставки. Рассчитайте конечную сумму вклада по непрерывным процентам.
1. По имеющимся годовым процентным ставкам в депозите 1 и 3 сосчитайте относительные и уравновешенные месячные процентные ставки:
2. По годовым учётным ставкам в векселе 1 и 2 сосчитайте относительные и уравновешенные месячные учётные ставки:
3. Сосчитайте конечную сумму вклада по ставкам, полученным в п.1, учитывая, что вклад сделан в размере, выбранном в п.3 задания 7 на 440 дней с 31.10.2011:
4. Как соотносятся конечные суммы, полученные в п.3 с суммами, полученными в п.7 и п.13 задания 7 и почему?
5. Сосчитайте реальные стоимости векселей по ставкам, полученным в п.2, учитывая сроки действия векселей, полученные в п.1 задания 8:
6. Как соотносятся реальные стоимости векселей, полученные в п.4 с реальными стоимостями, полученными в п.2 и п.3 задания 8 и почему?
7. Рассчитайте годовые темпы инфляции (данные на листе «General data») на период с 2008 по 2010 годы . Сосчитайте средний темп инфляции за 2008 – 2010 годы по формуле средних сложных процентных ставок. Вставьте полученные значения:
8. Для полученного среднего годового темпа инфляции и по средней процентной ставке по депозиту 2 сосчитайте реальную процентную ставку по формуле Фишера. Прокомментируйте полученное значение:
9. По рассчитанной относительной месячной ставке для депозита 1 и ежемесячным темпам инфляции (лист «General data») за 2010 год сосчитайте реальную процентную ставку. О чём говорит полученное значение?
10. По рассчитанной уравновешенной месячной ставке для депозита 3 и ежемесячным темпам инфляции (лист «General data») за 2010 год сосчитайте реальную процентную ставку. О чём говорит полученное значение?
11. По процентным ставкам для депозитов 1 и 2 сосчитайте эффективные процентные ставки (учитывая, что вклад сделан на 3 года). При расчёте по плавающим ставкам, можно использовать средние, рассчитанные в задании 7. Как можно проинтерпретировать полученные значения?
12. По процентным ставкам для депозитов 3 и 4 сосчитайте эффективные процентные ставки (учитывая, что вклад сделан на 3 года). Не забудьте учесть периодичность начисления процентов. При расчёте по плавающим ставкам, можно использовать средние, рассчитанные в задании 7. Как можно проинтерпретировать полученные значения?
13. По учётным ставкам для векселей 1 и 2 сосчитайте эффективные процентные ставки (для этого нужно вывести формулы). Срок действия векселей соответствует сроку, рассчитанному в п.1 задания 8. Как можно интерпретировать полученные значения?
14. По годовой процентной ставке депозита 5, сосчитайте силу роста. Как сила роста соотносится с годовой процентной ставкой?
15. Сосчитайте конечную сумму вклада по депозиту 5, по выбранной в п.3 задания 7 первоначальной сумме вклада на максимальный срок вклада.
9 работ и расчеты в excel прилагаются
Номер группы: Фамилия учащегося:
Номер организации: 42
Задание 1. Построение трендов
Постройте модель тренда, описывающую ряд данных по ценам на материал 1, используя функцию MS Excel «Поиск решения» («Сервис» –> «Поиск решения»). Рассчитайте ошибки аппроксимации, коэффициент соответствия, а также коэффициент детерминации.
В расчёте коэффициентов рекомендуется использовать формулы массивов данных (подробней о них можно почитать на сайте: http://www.planetaexcel.ru/tip.php?aid=124), вводить данные вручную не рекомендуется. Постарайтесь максимально автоматизировать все вычисления.
Все расчёты рекомендуется выполнять в одном и том же xls-файле, чтобы всегда иметь при себе свои данные и построенные модели.
1. Добавьте к имеющемуся ряду данных по ценам на материал 1 столбец «t» с номерами наблюдений. Номер наблюдения t будет выступать в качестве независимой переменной;
2. Примите решение о том, какой тренд и по какой части ряда имеет смысл строить с целью прогнозирования. Обоснуйте своё решение:
3. Рассчитайте коэффициенты модели, используя функцию «Поиск решения»:
• Заведите отдельный столбец, в нём введите значения по вашему тренду (например: ) со ссылками на пустые ячейки, в которых будут задаваться значения коэффициентов a0, a1 и т.п. (не забудьте на них сделать абсолютную ссылку, с символами «$», а не относительную). В результате у вас получится ряд, состоящий из нулей;
• В отдельной ячейке (используя формулу массивов данных) рассчитайте сумму квадратов отклонений фактических значений от расчётных:
• Убедитесь в том, что у вас подключена надстройка «Поиск решения» («Сервис» -> «Поиск решения») ;
• Используя функцию «Поиск решения», подберите значения коэффициентов своей модели, минимизируя значение в ячейке с суммой S (целевая ячейка – ячейка с S, критерий – минимальное значение, изменяя ячейки с коэффициентами).
• Запишите уравнение полученной модели:
4. Рассчитайте основные показатели оценки адекватности Вашей модели:
5. Нанесите данные по ценам и данные по полученной модели на один график, прикрепите его:
6. Дайте комментарии по полученной модели, рассчитанным ошибкам и графику:
Задание 2. Построение тренд-сезонной модели и составление интервального прогноза
Дайте точечный и интервальный прогнозы на 1 год вперёд по модели из задания 1. По ряду данных по ценам на материал 2 постройте тренд-сезонную модель. Дайте точечный прогноз по этой модели на 1 год вперёд. Постройте интервальный прогноз по этой же модели на тот же срок.
1. Постройте точечный и 95%-ный интервальный прогнозы по ценам на материал 1 по модели из задания 1 на период с января 2011 по декабрь 2011.
2. Нанесите на один график фактические значения, значения по модели, точечный и интервальный прогнозы. Прикрепите график:
3. С помощью функции «Поиск решения» постройте по ряду цен на материал 2 линейный тренд (либо любой другой по вашему выбору). Запишите уравнение полученной модели тренда:
4. По исходному ряду данных цен на материал 2 оцените, каким должен быть лаг сезонности s в вашей модели. Запишите его величину:
5. Рассчитайте по первым s наблюдениям сезонные коэффициенты ct, используя формулу для аддитивной тренд-сезонной модели. Составьте таблицу, из которой будет понятно, на какие месяцы какие сезонные коэффициенты приходятся:
6. Рассчитайте значения по тренд-сезонной модели для ряда данных с января 2007 по декабрь 2010.
7. Постройте точечный прогноз по полученной тренд-сезонной модели на период с января 2011 по декабрь 2011 год (по аналогии с п.6, только на 12 наблюдений вперёд).
8. Рассчитайте условную дисперсию для полученной тренд-сезонной модели. Запишите её:
9. Постройте 95% доверительный интервал для прогноза по ценам на материал 2 на период с января 2011 по декабрь 2011 год .
10. Нанесите фактические значения, расчётные, точечный и интервальный прогнозы на один график, прикрепите его:
11. Оцените качество полученной тренд-сезонной модели (с помощью соответствующих коэффициентов) и полученного прогноза (как вы считаете, насколько тот соответствует действительности):
Задание 3. Построение модели авторегрессии
По ряду данных по ценам на материал 3 посчитайте коэффициенты автокорреляции, на основе них определите порядок авторегрессии и постройте соответствующую модель. Дайте точечный прогноз по этой модели на 1 год вперёд. Постройте интервальный прогноз по этой же модели на тот же срок.
1. По ряду данных материала 3 посчитайте коэффициенты автокорреляции.
2. Постройте коррелограмму по посчитанным коэффициентам автокорреляции.
3. Вставьте полученную коррелограмму:
4. Примите решение о том, модель авторегрессии какого порядка будете строить. Поясните, почему. Запишите её в общем виде с учётом выбранного порядка (Например, для AR(2): ):
5. Используя «Поиск решения», подберите коэффициенты этой модели.
6. Запишите полученную модель:
7. Оцените качество полученной модели (с помощью соответствующих коэффициентов):
8. Дайте по этой модели прогноз на 1 год вперёд.
9. Используя t-статистику Стьюдента, постройте доверительный интервал.
10. Нанесите на один график фактические значения, значения по модели, точечный и интервальный прогнозы. Прикрепите график:
11. Оцените качество полученного прогноза (как вы считаете, насколько тот соответствует действительности):
Задание 7. Формулы простых и сложных процентов
Сравните вклады «депозит 1» и «депозит 2», примите решение о том, какой из них более выгодный. Сравните вклады «депозит 3» и «депозит 4». Оцените, какую конечную сумму и какие проценты можно получить в различных ситуациях в этих четырёх депозитах.
Простые проценты
1. Используя формулу средних процентных ставок, сравните вклады по депозиту 1 и депозиту 2 (лист «Deposits»). Каждая из ставок во вкладе депозит 2 действует 1 год. Запишите рассчитанные значения и сделайте выводы о том, какой вклад выгодней и при каких условиях:
2. Как изменилась бы средняя процентная ставка и соответственно ваши выводы, если бы сроки действия ставок были другими: t1 = 0,5 года, t2 = 1 год, t3 = 1,5 года? Запишите соответствующую среднюю ставку и выводы:
3. Примите решение о том, какую сумму денег из фонда сбережений (лист «General data») можно потратить на вклад (выбор случаен и обоснования не требует). Запишите её: .
4. Рассчитайте конечную сумму вклада в случае с вложением выбранной суммы денег на депозит 1 на 3 года с 31.12.2010. Рассчитайте сумму процентов, полученных за этот период. Запишите их: .
5. Рассчитайте конечную сумму вклада в случае с вложением выбранной суммы денег на депозит 2 на 3 года с 31.12.2010. Рассчитайте сумму процентов, полученных за этот период. Запишите их: .
6. Что можно сказать о полученных суммах вклада и процентах? Соответствуют ли они вашим ожиданиям и как соотносятся друг с другом?
7. Рассчитайте конечную сумму вклада по любому из этих двух депозитов по формулам точных и коммерческих процентов для ситуации, в которой срок вклада составляет 440 дней, а дата начала действия сделки – 31.12.2010. Сравните полученные суммы и объясните их различия либо совпадения:
Сложные проценты
Рассмотрим ситуацию, в которой капитализация процентов происходит не так, как указано в условиях вкладов «депозит 3» и «депозит 4», а ежегодно.
8. Используя формулу средних процентных ставок, сравните вклады по депозиту 3 и депозиту 4 (лист «Deposits»). Каждая из ставок во вкладе депозит 4 действует 1 год. Запишите рассчитанные значения и сделайте выводы о том, какой вклад выгодней и при каких условиях:
9. Как изменилась бы средняя процентная ставка и соответственно ваши выводы, если бы сроки действия ставок были другими: t1 = 0,5 года, t2 = 1 год, t3 = 1,5 года? Запишите соответствующую среднюю ставку и выводы:
10. Рассчитайте конечную сумму вклада в случае с вложением выбранной в п.3 суммы денег на депозит 3 на 3 года с 31.12.2010. Рассчитайте сумму процентов, полученных за этот период. Запишите их: .
11. Рассчитайте конечную сумму вклада в случае с вложением выбранной в п.3 суммы денег на депозит 4 на 3 года с 31.12.2010. Рассчитайте сумму процентов, полученных за этот период. Запишите их: .
12. Что можно сказать о полученных суммах вклада и процентах? Соответствуют ли они вашим ожиданиям и как соотносятся друг с другом?
13. Рассчитайте конечную сумму вклада по любому из этих двух депозитов по формулам точных и коммерческих процентов для ситуации, в которой срок вклада составляет 440 дней, а дата начала действия сделки – 31.12.2010. Сравните полученные суммы и объясните их различия либо совпадения:
14. Что можно сказать о соотношении между суммами по вкладам по простым и сложным процентам? Сравните проценты, полученные в п. 4, 5 и в п. 10, 11 между собой. Различаются ли они и почему?
Задание 8. Формулы учёта
Сравните векселя «вексель 1» и «вексель 2», примите решение о том, какой из них более выгодный. Сравните векселя с вкладами на депозиты. Оцените, первоначальные суммы вкладов и реальные стоимости векселей. Сравните процентные и учётные ставки. Выберите наиболее выгодный вариант вложения денег.
1. Рассчитайте срок действия векселей 1 и 2 с 31.12.2010: .
2. Рассчитайте реальную стоимость векселя 1 на 31.12.2010 по формуле простого банковского учёта: .
3. Рассчитайте реальную стоимость векселя 2 на 31.12.2010, по формуле сложного банковского учёта: .
4. Выберите тот вексель, который, как вы считаете более предпочтителен. Запишите, почему выбрали именно его.
• Для полного ответа на данный вопрос стоит рассмотреть, как связаны между собой формулы простого и сложного банковского учёта (то есть сравнить дисконтные множители для векселя 1 и векселя 2).
5. Рассчитайте, какую сумму P нужно положить на депозиты 1, 2, 3 и 4 (с учётом прописанной в условиях периодичности начисления процентов) на срок, рассчитанный в п.1 для того, чтобы получить сумму, равную номинальной стоимости выбранного в п.4 векселя. Прокомментируйте полученные результаты.
• Здесь и далее при расчёте по плавающим ставкам можно использовать средние ставки, рассчитанные в задании 7.
• Во время расчета P минимальный срок вклада не учитывается.
6. Сравните процентные и учётные ставки для депозитов 1 и 2 и векселя 1, используя формулы связи процентных и учётных ставок. Прокомментируйте полученные результаты:
7. Сравните процентные и учётные ставки для депозитов 3 и 4 и векселя 2, используя формулы связи процентных и учётных ставок. Прокомментируйте полученные результаты:
8. Как лучше поступить организации: купить вексель (или несколько), положить деньги на депозит или вначале купить вексель, а потом положить деньги на депозит..? Опишите свой ответ подробно и обоснуйте его. Не забудьте учесть, что у депозитов есть минимальный срок вклада!
Задание 9. Относительные и уравновешенные ставки, учёт инфляции
По имеющимся данным по депозиту и векселям, сосчитайте относительные и уравновешенные месячные процентные и учётные ставки. Сравните конечные суммы по годовым и полученным месячным ставкам. Рассчитайте реальные процентные ставки для вкладов по депозитам. По данным депозитов и векселей сосчитайте эффективные процентные ставки. Рассчитайте конечную сумму вклада по непрерывным процентам.
1. По имеющимся годовым процентным ставкам в депозите 1 и 3 сосчитайте относительные и уравновешенные месячные процентные ставки:
2. По годовым учётным ставкам в векселе 1 и 2 сосчитайте относительные и уравновешенные месячные учётные ставки:
3. Сосчитайте конечную сумму вклада по ставкам, полученным в п.1, учитывая, что вклад сделан в размере, выбранном в п.3 задания 7 на 440 дней с 31.10.2011:
4. Как соотносятся конечные суммы, полученные в п.3 с суммами, полученными в п.7 и п.13 задания 7 и почему?
5. Сосчитайте реальные стоимости векселей по ставкам, полученным в п.2, учитывая сроки действия векселей, полученные в п.1 задания 8:
6. Как соотносятся реальные стоимости векселей, полученные в п.4 с реальными стоимостями, полученными в п.2 и п.3 задания 8 и почему?
7. Рассчитайте годовые темпы инфляции (данные на листе «General data») на период с 2008 по 2010 годы . Сосчитайте средний темп инфляции за 2008 – 2010 годы по формуле средних сложных процентных ставок. Вставьте полученные значения:
8. Для полученного среднего годового темпа инфляции и по средней процентной ставке по депозиту 2 сосчитайте реальную процентную ставку по формуле Фишера. Прокомментируйте полученное значение:
9. По рассчитанной относительной месячной ставке для депозита 1 и ежемесячным темпам инфляции (лист «General data») за 2010 год сосчитайте реальную процентную ставку. О чём говорит полученное значение?
10. По рассчитанной уравновешенной месячной ставке для депозита 3 и ежемесячным темпам инфляции (лист «General data») за 2010 год сосчитайте реальную процентную ставку. О чём говорит полученное значение?
11. По процентным ставкам для депозитов 1 и 2 сосчитайте эффективные процентные ставки (учитывая, что вклад сделан на 3 года). При расчёте по плавающим ставкам, можно использовать средние, рассчитанные в задании 7. Как можно проинтерпретировать полученные значения?
12. По процентным ставкам для депозитов 3 и 4 сосчитайте эффективные процентные ставки (учитывая, что вклад сделан на 3 года). Не забудьте учесть периодичность начисления процентов. При расчёте по плавающим ставкам, можно использовать средние, рассчитанные в задании 7. Как можно проинтерпретировать полученные значения?
13. По учётным ставкам для векселей 1 и 2 сосчитайте эффективные процентные ставки (для этого нужно вывести формулы). Срок действия векселей соответствует сроку, рассчитанному в п.1 задания 8. Как можно интерпретировать полученные значения?
14. По годовой процентной ставке депозита 5, сосчитайте силу роста. Как сила роста соотносится с годовой процентной ставкой?
15. Сосчитайте конечную сумму вклада по депозиту 5, по выбранной в п.3 задания 7 первоначальной сумме вклада на максимальный срок вклада.