Состояние риск-менеджмента в современной России. Математическая оценка результатов риск-менеджмента НА ПРИМЕРЕ КРЕДИТНОГО СЕКТОРА ГРУППЫ КОММЕРЧИСКИХ БАНКОВ РОССИИ

Номер в архиве: 1144

---

Оглавление

ВВЕДЕНИЕ    1
ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА    5
1.1.    Понятие, сущность и структура риск-менеджмента    5
1.2.    Риски кредитования населения    8
ГЛАВА 2. ВОПРОСЫ ФОРМИРОВАНИЯ И ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОГО РИСК-МЕГНЕДЖМЕНТА НА ПРИМЕРЕ РОЗНИЧНОГО КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ КБ РОССИИ    14
2.1. Информационная база риск-менеджмента розничного кредитования    14
2.2. Диагностика состояния системы управления риском в розничном кредитном портфеле банка    22
ГЛАВА 3. ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОЦЕНКИ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА НА ПРИМЕРЕ КРЕДИТНОГО СЕКТОРА ГРУППЫ КОММЕРЧИСКИХ БАНКОВ РОССИИ    32
3.1. Подходы к комплексной оценке эффективности системы управления риском при кредитовании физических лиц    32
3.2. Формирование алгоритма комплексной оценки эффедтивности риск-менеджмента розничного кредитного портфеля коммерческого банка    67
ЗАКЛЮЧЕНИЕ    83
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ    84
ПРИЛОЖЕНИЕ А    88
ПРИЛОЖЕНИЕ Б    90
ПРИЛОЖЕНИЕ В    94
ПРИЛОЖЕНИЕ Г    95
ПРИЛОЖЕНИЕ Е    98

ВВЕДЕНИЕ

...
К одной из причин глобального и национальных финансовых кризисов, как свидетельствуют исследования МФИ, иных независимых финансовых институтов, ассоциаций относятся серьезные, содержательные недостатки в сфере корпоративного управления и управления рисками в кредитных организациях.      Объем кредитов, выданных российскими банками физлицам, увеличился в январе-августе на 1 трлн 527,5 млрд руб. (+ 19,8%) до 9 трлн 249,4 млрд руб.
Просроченная задолженность физлиц по кредитам растет
В августе объем кредитов физлицам увеличился на 227,2 млрд руб. (+ 2,5%).
Количество кредитов, выданных в рублях, превышает количество кредитов в валюте в 36 раз (9 трлн 001,2 млрд руб. против 248,3 млрд руб.).
Вместе с тем, с начала года стремительно растет просроченная задолженность по кредитам.
Так, на 1 сентября размер просроченной задолженности физлиц перед банками составил 408,3 млрд руб. За восемь месяцев просрочка увеличилась на 30,7% (на 95,8 млрд руб.). В августе просрочка выросла на 3,8% (на 15,1 млрд руб.).
По отношению к общему объему выданных кредитов объем просроченной задолженности в августе не изменился и составил 4,4%.
Такая ситуация приведет к тому, что кризис наступит значительно быстрее, чем его ожидают.
Поэтому считаю актуальным и целесообразным рассмотреть риск-менеджмент на примере кредитного портфеля банковского сектора Росии.
Целью работы является формирование теоретических основ эффективной системы управления риском розничного кредитного портфеля коммерческого банка и оценки её эффективности.
Задачи исследования. В соответствии с целью в работе поставлены следующие задачи теоретического и прикладного характера:
•    выявить особенности и критерии эффективности риск-менеджмента в коммерческом банке;
•    определить наиболее продуктивные подходы к комплексному анализу эффективности риск-менеджмента розничного кредитного портфеля коммерческого банка; ;
•    разработать общий алгоритм комплексного анализа эффективности системы управления риском розничного кредитного портфеля.
Предметом исследования в работе является совокупность экономических отношений, возникающих в процессе формирования и поддержания эффективного риск-менеджмента розничного кредитного портфеля в российском; коммерческом банке.
Объектом исследования стала российская банковская; система и деятельность отечественных коммерческих банков в сфере управления рисками.